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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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关于我

1992年毕业湖南财经学院,并于2005年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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控制回撤才是获取高收益的关键  

2016-01-07 13:02:32|  分类: 4 强执行 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2016年开盘只有四天,但是实施了四次融断,并且是全部向下融断,市场风险之大!作为成长趋势投资者,必须牢记:趋势一旦破坏,必须及时果断全部抛售股票,不要任何侥幸心里,否则会带来杀身之祸的!

很多新手以及三年以上的老手都喜欢沉浸在暴利的幻想中,不知道金融交易最难的部分是控制风险而不是获得利润。任何不能控制风险的交易员,无论他短期内获得再好的成绩,他都不是一名优秀的交易员。偶像巴菲特在有记录的58年中,只有四年发生亏损,并且最大的亏损还没有超过10%,同样也没有暴利,超过50%的收益率也只有1年,就是如此才造就世界第一富翁。

  一个交易员三年36个月的交易成绩可能如下:

  1,单月获取700点以上利润有3次,

  2,单月获取500-700点利润有5次,

  3,单月获取300-500点利润有13次,

  4,单月获取100-300点利润有5次,

  5,单月获取0-100点利润有2次,

  6,单月亏损0-100点有2次,

  7,单月亏损100点-200点以上有1次,

  8,单月亏损200点-400点有5次。

  以上共计36个月。

  9,连续亏损200点以上有10次,

  10,连续亏损400点以上有2次。

  这样一份成绩单,其实是一份交易天才的成绩单。36个月,羸利月份28个月,亏损月份8个月。这样的三年亏损赢利比,在CUR平台排名前十的高手中很常见很普遍。三年合计赢利8200点左右,平均每年赢利2700点。但在不同的杠杆下,他的赢利水平又是什么样呢?

  假设他使用100倍杠杆,那么36个月当中他共暴仓28次以上,甚至30次以上,每个月都会有暴仓。但是他单月也有实现过100倍利润以上3次,单月实现30倍利润8次以上。

  假设他使用50倍杠杆,那么他36个月当中共暴仓14次。但是他也实现了单月10倍利润3次,单月5倍利润8次以上。

  假设他使用25倍杠杆,那么36个月当中他共暴仓2次。但是他也实现了单月5倍利润3次,单月翻倍8次以上。绝大多数交易者使用的是25倍附近的实际杠杆,好多人连杠杆都算不清,那就不用管他们了。

  假设他使用10倍杠杆,那么他36个月当中两次回撤达到了40%以上,10次回撤达到了20%以上。这样的风险控制不会被任何机构接受。

  假设他使用5倍杠杆,36个月当中两次回撤达了20%以上,10次回撤达到了10%以上。这样的风险控制也不会被任何机构接受。

  假设他使用2倍杠杆,36个月当中有两次回撤达到了8%-10%,10次回撤达到了4%以上。这样的风险控制多数机构能够接受。

  在风险控制能够接受的前提下,他的赢利水准是每年40%-50%,连续3年。这样的水准当然是天才交易员。也有机构回撤10%也不能接受,那赢利水准自然成倍下降,变成每年百分之二十几。

  其实论坛有很多天才交易员,但他们傻,拼命用杠杆,拼命的追求利润,硬是把自己搞成SB交易员。从上面的普遍数据中也要以看出,控制风险比获取暴利要难得多。获取暴利36个月当中只需要有一次,而大回撤36个月当中一次也不允许出现。真正优秀的交易员绝不是那些一月100倍的交易员,而是连续几年把风险控制在单月10%以下的交易员。

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